讲座开始阶段，葛翔宇教授首先对期权的定义进行了介绍，以华尔街革命为背景，从1990年、1997年诺贝尔经济学奖获得者的角度，向大家介绍了期权的发展历史。在金融期权领域里，他从无套利假设理论和Black-Scholes期权定价理论出发，讲述了风险中性模型，并基于蒙特卡洛模拟对风险中性模型做了实证分析。在风险中性模型的基础之上，葛教授又给大家详细讲解了带跳的风险中性模型、Merton的跳扩散期权定价模型。随后，他从实物期权出发，主要讲述了基于实物期权的专利池的市场定价方法研究、企业并购中目标公司价值的实物期权定价研究、基于前景理论的实物期权行为定价模型、基于前景理论的跳扩散实物期权行为定价模型四个方面的内容。在讲述这些内容的过程中，葛教授还结合实例，通过蒙特卡洛模拟、最小二乘蒙特卡洛模拟等方法进行了实证分析，帮助大家更好的理解理论知识。最后，他又给大家简要介绍了他的国家社科基金项目课题研究报告的内容，主要是与新产品专利池定价相关的一些其他研究，包括收益增长型专利池定价模型、成本降低型专利池定价模型、马尔科夫链蒙特卡洛模拟等。他幽默诙谐的讲课方式和生动有趣的语言让在场同学沉浸其中，讲座结束后全体同学热烈鼓掌，为葛教授的精彩讲座喝彩。
通过此次学术讲座，同学们接触到了更多期权定价方面的专业知识，了解到了与之相关的学术前沿问题。让同学们了解到数学在金融中应用的广泛性。相信同学们在听了葛教授的讲座后，会更加注重数学的学习，并找到一个自己感兴趣的应用领域，拥有独特的学术视角。