张虎教授首先从现代组合投资理论、资产定价模型、金融市场有效性研究、波动率模型、风险管理五个方面介绍了金融计量的发展历程。他列举了历届诺贝尔经济学奖中所利用到的金融计量知识，可见金融计量问题，尤其是高频数据方面的问题，一直是现代研究的热点，属于经济研究的前沿问题。在讲到金融市场有效性研究中，张虎教授巧妙的利用一则关于大女子主义的寓言故事，生动的解释了股票市场出现异常波动的原因和所造成的危机。随后，张教授对高频数据产生的背景，以及金融高频数据的主要研究问题和难点作出了说明。近年来，由于计算机的快速更新换代与计算方法的飞速发展，数据收集、记录、存储和分析的成本大大降低，一些科学领域开始以越来越精细的时间刻度收集数据，这就使得以小时、分钟甚至秒为抽样频率的高频数据越来越受到专家学者的青睐。目前，我国对金融高频数据的研究尚处于初步阶段，金融高频数据研究中存在的主要问题和难点还有很多，张教授对此都作出了一一的说明，并鼓励大家参与到高频数据的研究中，争取能够填补这块研究领域的空白。最后，张虎教授介绍了高频数据波动率的研究和应用，高频数据波动率可以通过多种统计模型进行研究，并可应用到金融衍生品的定价、估计投资风险等实际问题中。
在整个讲座过程中，张教授通过严谨的理论知识、丰富的实例让同学们对金融高频数据相关问题有了更进一步的了解，使同学们明白了现如今金融研究的最新问题和方向，为同学们今后的学术研究和工作带来了很大的帮助。最后，统计与数学学院徐映梅副院长对张虎教授的演讲进行了总结，在深度赞同张教授演讲的同时，也对同学们在进行课题研究时提出了几点建议。她指出，在研究生学习过程中，首先要认真学习课本知识，打下坚实的基础；然后，要有不怕吃苦，不惧困难的精神，向热点、难点问题提出挑战，争取在学术研究上有所突破。
讲座持续到晚上9点，同学们为张教授的学者风范与妙语连珠惊叹不己。讲座结束时，全体同学热烈鼓掌，为张教授的精彩演讲喝彩。通过这一次学术讲座，同学们接触到了更多的金融高频数据相关的知识，了解到现今金融研究的热点问题，找到了很多可供自己研究的方向，使同学们在学术研究上步入了一个更高的台阶。