（文章来源：中南财经政法大学研究生学报2013年第5期，曹松威 刘亚朵）
编者按: 机敏睿智又不失温文尔雅，诲人不倦依然谦恭有礼。金秋十月，我们如约采访到了我校金融学院金融工程专业博士生导师李志生教授。作为教育部新世纪优秀人才和湖北省优秀青年骨干人才的 入选者，李教授取得了丰硕的学术研究成果，令人心生敬畏; 作为传道授业解惑的“领路人”和学生心中的 优秀教师，李老师待人接物平易近人，令人如沐春风。
记者( 以下简称“记”) : 李教授，您好! 非常感谢您能在百忙之中抽出时间接受我们的采访，也很荣幸 能近距离感受您的风采。通过查阅您的简历，您在国内外核心期刊发表了很多论文; 在近五年的时间里， 您还多次主持国家级科研项目，可以说您的科研经历十分丰富。但是，“搞科研”、“写文章”却是令很多同 学头疼的事情。那么，您能否和我们分享下您的心得，就研究生如何写文章和查找资料给予读者相关的指导?
李教授( 以下简称“李”) : 首先，我要说的是，科学研究有其内在的规律性，我们要有目标，但主观意愿不能太强。发表论文是一个日积月累、厚积薄发的过程，不可急功近利，也不能带有强烈的目的性。抱着“一定要发表文章”的目的来写文章、做学问，到头来很可能会是竹篮打水一场空。作为研究生，我们应该树立这样一个理念: 发表文章是次要的，关键是自身能力的培养。
研究生要做好一项研究、写好一篇论文，我觉得要注意三点: 第一是要找到自己感兴趣的研究方向，尽快确定研究主题。如果本科阶段的学习是打基础、拓宽知识面的话，那么研究生阶段就一定要注重“专”，只有深入到自己感兴趣的领域，才可能有所突破和收获。第二是学会阅读和总结文献。一篇好的论文，必须有一个好的文献综述，这是文章承上启下的“桥梁”。写一篇文章，阅读 30 篇至 50 篇文献是很正常的事情。大家可能会觉得阅读这么多文献比较费时 间，这就需要采用“泛读与精读”相结合的方法。对于相关度高的文献，要仔细阅读，弄明白作者的立意、论文所用的模型和研究方法，吸取文章的精髓; 对于相关度不是很高的文献，通过看文章的摘要了解其基 本内容就可以了。
第三是学会查找文献。现有文献鱼龙混杂，很多同学在查找文献方面犯了难，要解决这个问题，可以 从以下几个方面入手: 首先是了解自己所研究领域的重要期刊。以金融经济学领域为例，重要中文期刊 有《经济研究》和《金融研究》等，外文期刊有 JF、JFE、ＲFS、JFQA 等等; 其次，同学们要充分利用图书馆资 源和网络资源，我推荐同学们用谷歌学术( Google Scholar) 来检索英文文献，绝大部分英文文献都可以找 到下载; 再次，我们要学会在文献中查找文献，找到一篇关联度高的高质量论文，我们一般可以利用这篇文章所采纳的文献来为我所用; 最后，文献的页数也是一个常用的参考指标，高质量的论文通常不会只有 一两个页码，比较经典的外文文献动辄二三十页。
记: 是的，无规矩不成方圆。但是现在很多学科交叉融合的趋势越来越明显。比如经济学与其他学科的联系就日益紧密，模型的使用也更加频繁，甚至变得必不可少。而很多同学对模型并不熟悉，甚至望 而却步。请问老师对于如何利用数学或计量模型进行研究有何建议?
李: 实际上，我觉得对于我们研究生来讲，经过大学的学习和考研的历练，基础应该是没有问题的。所以，大家首先要树立信心，信心是最基本的前提。一般来说，我们所常用到的绝大多数模型都不是特别 复杂，所需要的数学或者统计学方面的知识并不是特别高深。我们要做的就是在弄懂模型的基础上，与现实进行结合，把模型加以扩展和丰富。对我们绝大部分同学来讲，本科阶段所学的高等数学、统计学、 概率论及线性代数知识已经足够用了。所以，大家的数学基本功没有问题，不会成为学习、使用模型的障碍，所以要克服这种心理障碍。
比较重要的问题是，研究生阶段的学习跟本科是不一样的。我校研究生阶段开设的课程并不难，大 部分课程课时都比较少，老师在课堂上讲的内容比较有限。因此，我们研究生要养成一个好的学习习惯，要大量利用课堂之外的时间消化老师在课堂上讲的大纲性的内容，发挥自己的主观能动性，去读一些有 用的书。比如说，对于某个特定的模型，老师一般不会讲得很具体和深入，这就需要我们自己去找与之相关的教材、专著和论文来读、来研究，当然也可以找老师推荐。对于计量经济学，入门的话可以看古扎拉 蒂的书，更深一点的话看伍德里奇的书。有些同学如果想学更深入的计量知识，可以好好读一下面板数据分析或时间序列分析方面的教材和专著。
记: 李老师，现在学生的心目中普遍存在这样一个观点: 一个模型，你用我也用，那么我就必须有所创 新，才能显得与众不同。请问老师怎么看待这一观点?
李: 我并不提倡研究生过于强调和追求模型的创新，其实就算是我们老师写的论文，其中模型创新的成分也不多见。其实，近二十年来，计量经济学模型并没有显著的创新性成果，多数工作只是对模型的变 量设置、检验方法、估计方法等做一些变化或者改进，或者在研究方法设计方面做一些完善性的东西。我觉得，研究生所要做的应该是深入理解自己感兴趣的领域，了解这一领域中相关的研究成果和最新发现。在前人研究的基础上，我们稍微的有一点点改进或者是提高，这就可以了，想在模型上创新是很难的。今年的诺贝尔经济学奖获得者尤金•法玛，如果你们去读他的文献，会发现基本都是最常用的计量模型。因此，对于研究生来讲，比追求创新更重要的是去了解做学术论文或者是学术研究的基本规范和基本过程。我知道，很多同学往往是在论文快要写完的时候再来找创新点和研究意义。如果在基本的过程还不了解的情况下，就想创新，这是为了创新而创新，是与我们做研究的初衷背道而驰的。你对某个领域 或者是某个主题感兴趣，你应该首先去读文献，看看别人做了什么，怎么做的，都理清楚了，然后再来思考我做这个题目能否借鉴已有的研究，我做的话在方法的设计、变量的选择、数据的使用等方面能不能有一 点点新意。
记: 李老师，在您的谈话中，您把阅读文献放在了一个很重要的位置。但是，现在大家普遍觉得研究生生活安排的满满当当的，而阅读文献是一个稍显枯燥的过程。那么，您对于研究生如何做好学习规划有什么建议?
李: 我觉得不管是对于学硕也好、专硕也好，不一定进来就一定要做学术研究的。因为最终能在学术的道路上走下去的同学有三分之一就很不错了。我们大部分的时间应该是对某一个领域去做深入的思 考，这对我们未来的职业发展很重要。大多数学生做学术研究的目的也不是要读博士，更重要的是锻炼自己的思考能力和动手能力，为以后的工作做储备。
做研究的过程也是提高自己各方面能力的过程。比如，通过某项研究，我们可以学会如何收集资料， 如何查阅文献和提炼观点，怎样去找证据，怎样利用数据库，怎样去处理数据和解释数据，怎样去组织论文，怎么样让自己写的东西更有逻辑更严谨。研究生做研究的根本出发点是掌握这些基本技能，发表论 文是其次的。
我发现很多学生会因为觉得某个事情难或者费时间就一直拖着不肯动手，时间拖得越久就会越觉得 没有时间去从最根本的东西做起。实际上，大部分新鲜事物在我们没有接触的时候或者不了解的时候会让人觉得高深莫测，而一旦接触了了解了就会发现其实没有那么难了。以统计软件为例，很多同学会比 较依赖 Excel 或者 Eviews，真用来做学术研究这两个软件的作用和效率是比较有限的，我会推荐我的学生 去学习使用 SAS( 当然 STATA 也是一个不错的软件) 。很多同学都是一开始就被吓住了，等到毕业还只会Excel 和 Eviews。做任何事情，关键是要下定决心，要尽快迈出第一步，这样，我们才会不断接近成功。
记: 李老师，可能现在很多同学觉得离成功更进一步的途径是“考证”。请问你对这一问题是如何看待的?
李: 我并不反对研究生考证，我指导的很多研究生也会考证。我不觉得考证和做学术研究是冲突的。但是，考证是要有选择的考。考那些真正有用的、自己感兴趣的证。我们很多金融的同学会去考注会，但 是我发现很多同学是看到别人都考就盲目地决定去考，是一种不理性的“羊群行为”。据我观察，基本上十个考注会的同学中，真正认真准备并坚持的同学不过三四个，最后能全部考完的能有一两个就不错了。 我比较反对这种随波逐流的行为，看到别人做什么才决定自己去做什么。
证书，作为同学们找工作的“敲门砖”，还是有一定作用的。我觉得任何一个人，如果能够真正把某一 个证系统的考完，那么这位同学一定有很强的毅力和执行力。而且考证的过程，也是针对某一方面的知识进行系统学习的过程，也是一个提高的过程。那些能考过某种证的人往往本身就具有某种优秀品质， 并不是说考过了才变得优秀。与我们金融相关的证有好几个，CFA 可以考，研究生阶段能考过 CFA 两级 应该是一个不小的成就，简单一点的 FＲM 也可以考。
我们研究生一定要学会去把自己的时间统筹起来。考证和做学术研究不应该是冲突的，但是一个比 较奇怪的现象是很多学生一考证就把其他的任务全都选择性忽略了，课也不上了，研究也不做了。这部分人往往是拿考证做一个幌子和心理安慰，告诉别人我没有浪费时间，我在考证。因此，我要提醒研究生 朋友们，一定要善于充分利用自己的时间，踏踏实实地从小事做起，不要给自己找借口，也不要一开始就给自己找退路和台阶下。
记: 做研究应该立足现实，放眼未来。现阶段引起大家广泛关注的就是上海自贸区的设立。请问老师对这一方面有什么看法?
李: 早在 2011 年秋，上海就提出要建设自由贸易园区，今年 8 月，国务院正式批准在上海设立自贸区。 我个人觉得，这次上海自贸区的改革力度和范围超出了很多人的预期，国家也给出了很多政策，比如支持外资和民间资本进入银行业、提高利率市场化水平、加快人民币资本项目开放等，这些都会带来很大的政 策性红利，为我国经济改革开辟一块新的试验田，我相信上海自贸区的实践会为进一步改革开放提供经验。
记:《中南财经政法大学研究生学报》是一个不断成长的学术交流平台。请问老师对于完善学报的建设有什么意见和建议?
李: 我没有办刊物的经验，因此只能结合自己的理解来谈一谈。首先，所刊载论文的质量要高。因为它的受众面主要是全校的师生，以此要体现一定的学术水平。其次，是不是可以考虑在以刊载论文为主 的前提下，适当增加一些科普性的内容，比如书评，或者某一位知名学者的思想。现在新一届的诺贝尔奖新鲜出炉，可以整理出一个版块，就诺奖得主的学术成果、简历做一个详细的评价和描述，这样更有利于 广大读者接受。
李志生教授简介
李志生，中南财经政法大学金融学院教授、博士生导师。2000 年、2003 年先后获华中科技大学机械 制造专业学士学位和企业管理专业硕士学位，2006 年获美国Ｒensselaer Polytechnic Institute 决策科学与工 程系统专业博士学位。2006 年 10 月进入中南财经政法大学金融学院工作，2007 年 12 月破格晋升为副教 授，2010 年 12 月破格晋升为教授，2013 年 1 月遴选为博士生导师。2009 年 4 月—2011 年 6 月在清华大学经管学院从事博士后研究。现任中南财经政法大学金融学院副院长，金融工程专业硕士导师组副组 长，留学生导师组副组长，入选教育部新世纪优秀人才计划，湖北省新世纪高层次人才工程优秀青年骨干人才人选，武汉市人民政府决策咨询委员会委员，兼任中国金融工程学会理事。
讲授《金融工程》、《数值计算与金融仿真》、《行为金融》、《Financial Derivatives》等课程，为国家双语 教学示范课程《金融工程》的负责人。主要研究方向包括多风险暴露下的消费与投资决策、市场微观结 构、行为金融等，在 Journal of Futures Markets、Pacific － Basin Finance Journal、Insurance: Mathematics and E-conomics、Physica A、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文 20 余篇，主持国家自然科学基金项目、教育部留学回国人员科研启动基金项目、中国博士后科学基金项目等科研课题多项。先后获中南财经政法大学青年教师十大科研新星、本科教学一等奖、优秀硕士生导师、师德标兵等荣誉，论文获中国金融国际 年会( CICI) 优秀论文奖。